Классификация и оценка риска
Риск представляет собой случайное распределение результатов хозяйственных действий субъекта.
Субъект риска представляет собой активного участника деятельности, принимающего решение и следовательно к субъектам риска можно отнести нацию, государство в лице органов его управления, предпринимателя, собственника, семью и отдельных граждан.
Объектам риска можно назвать целостность государства, благосостояние нации, материальные интересы, жизнь, здоровье, благосостояние отдельного гражданина и предпринимательскую деятельность.
Функции риска:
- предупредительная функция риска проявляется в конструктивном поиске безопасных по отношению к известным рискам методам действий;
- защитная функция риска проявляется в поисках на инстинктивном и сознательном уровнях методов и средств защиты от нежелательных проявлений рисков;
- спекулятивная функция риска обеспечивает возможность выигрыша при случайном или спланированном благоприятном стечении условий проявления риска;
- социально - экономическая функция риска заключается в естественном отборе наиболее эффективных субъектов риска и методов их действий;
С точки зрения причин возникновения и масштабов последствий риска выделяют фундаментальные и специфические риски.
Фундаментальные риски вызываются причинами, которые неподвластны воле людей и воздействуют на большие территории группы людей, например землетрясения, фундаментальные риски можно причислить к форс - мажорным обстоятельствам.
Специфические риски связаны с отдельными личностями, группами людей, предприятиями и проектами, негативное проявление субъективных рисков обычно связано с недостаточным учетом или пренебрежением какими - либо обстоятельствами.
Несмотря на объективную природу большинства рисков, история развития человечества доказывает, что рисками возможно управлять.
Управление рисками, как и управление любыми процессами, включает выбор цели, планирование способов ее достижения (риск-маркетинг, или выбор инструментов управления рисками), реализацию выбранных способов (риск-менеджмент) и контроль результатов.
Управление рисками вследствие сильной зависимости от способности субъекта риска принять правильное решение при недостатке информации является наукой и искусством одновременно.
Основные способы управления рисками:
- поглощение риска применяемое для слабых рисков или невозможности использования иных способов;
- уклонение от риска применяемое в мобильных системах;
- разделение и передача риска;
Следует знать, что ни один из этих способов не обеспечивает полного исключения риска и некоторая его часть остается на собственном удержании субъекта.
С точки зрения природы и последствий рисков их можно разделить на три основные группы:
- опасные события, случайные по времени появления на множестве отдельных однородных распределенных объектов и по размеру причиняемых этим объектам по отдельности убытков (пожары, аварии, кражи, травмы и т. п., характерные для массового страхования однородных объектов – домов, автомобилей);
- редкие опасные события, случайные по времени появления и с высоким уровнем убытков, причиняемых сразу множеству компактно расположенных отдельных объектов (катастрофические события);
- опасные события, о которых известно, что они заведомо произойдут, но неизвестно, в какое время и с кем (утрата трудоспособности по старости, смерть);
При оценке этих групп рисков используются различные методы. Случайный характер последствий наступления опасных событий может быть количественно оценен, например исходя из статистических наблюдений за ними. Если невозможно количественно оценить риски, что характерно для редких катастрофических событий, то необходимо говорить о неопределенности риска.
Страхование тесно связано со случайными и исчисляемыми вероятностными рисками. Если риск не определен, то для раскрытия неопределенности можно применить известные методы теории «игр с природой», базирующиеся на логических методах Б. Паскаля.
Подобное раскрытие неопределенности не дает количественных оценок вероятности того или иного исхода проявления риска, однако позволяет выявить предпочтительные по заранее выбранному критерию варианты действий по защите от риска.
В качестве критериев могут быть рекомендованы максимальный критерий Вальда, предполагающий выбор варианта действий, обеспечивающего максимальный результат в наихудших из возможных условий, или критерий Сэвиджа, предполагающий выбор варианта, обеспечивающего минимальный риск в наихудших из возможных условий.
В случае если страховщик имеет дело с массовыми рисками, то в соответствии с законом больших чисел распределение суммарного по всему страховому портфелю убытка будет подчиняться нормальному распределению независимо от распределения убытков по единичным рискам.
Для оценки «качества» или степени риска с точки зрения страхования используют коэффициент вариации, равный отношению среднего квадратического отклонения величины суммарного убытка по страховому портфелю к математическому ожиданию этого убытка.
Такой подход предложен К. Бурроу. Если портфель однороден, т. е. случайные величины убытков по единичным рискам распределены одинаково, то при увеличении объема договоров в N раз коэффициент вариации уменьшается, поэтому у крупных страховых компаний тарифы объективно должны быть ниже, чем у мелких.